PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLZIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLZIX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Apple Inc (AAPL).

TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLZIX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		-1.46%18.86%13.52%18.98%-16.69%14.86%16.26%24.52%-6.39%18.09%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.10% против 26.22% соответственно.

TLZIX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.68%
1 год
16.76%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.10%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с TLZIX:
TLZIX с TLYIXTLZIX с FBIFXTLZIX с TLXIXTLZIX с TFITXTLZIX с VFORXTLZIX с VIIIXTLZIX с vtsax
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TLZIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLZIX
Ранг доходности на риск TLZIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLZIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLZIXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.48

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.93

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.68

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

2.10

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLZIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLZIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.48

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Корреляция

Корреляция между TLZIX и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и AAPL

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		3.88%3.82%2.49%2.11%2.62%2.93%1.95%2.26%2.68%0.18%2.64%0.31%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и AAPL

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TLZIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-81.80%

+52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-22.99%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-33.36%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-38.52%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-10.59%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-29.71%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

7.41%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и AAPL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 4.92%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLZIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.65%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

15.11%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

31.61%

-18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

27.46%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

28.93%

-15.02%