PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLZIX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLZIX с AAPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLZIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, TLZIX returned 11.13%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLZIX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции TLZIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.13% против 30.12% соответственно.

TLZIX

1 день
0.33%
1 месяц
4.67%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.45%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.13%

AAPL

1 день
-1.57%
1 месяц
12.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.39%
1 год
53.24%
3 года*
20.25%
5 лет*
20.38%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLZIX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		10.38%18.86%13.52%18.98%-16.69%14.86%16.26%24.52%-6.39%18.09%
AAPL
Apple Inc		14.34%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between TLZIX and AAPL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.58

The correlation between TLZIX and AAPL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с TLZIX:
TLZIX с TLYIXTLZIX с FBIFXTLZIX с TLXIXTLZIX с TFITXTLZIX с VFORXTLZIX с VIIIXTLZIX с TRRDX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TLZIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLZIX
Ранг доходности на риск TLZIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLZIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLZIXAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.40

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.88

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

9.76

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLZIX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLZIXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и AAPL

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLZIXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-81.80%

+52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-13.80%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-33.36%

+20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-33.36%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-38.52%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-29.61%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.47%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и AAPL

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) составляет 3.05%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLZIXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.46%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

15.91%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

22.32%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

27.46%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

28.89%

-14.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и AAPL

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		3.46%3.82%2.49%2.11%2.62%2.93%1.95%2.26%2.68%0.18%2.64%0.31%

Часто задаваемые вопросы

TLZIX and AAPL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (5.46%) compared to TLZIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TLZIX dropped -28.82% vs AAPL's -81.80%.

TLZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLZIX и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор