Сравнение TLYIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -1.23% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TLYIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.81% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.16%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и TDIFX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TLYIX
TDIFX
Сравнение TLYIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 6.12 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и TDIFX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.74% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и TDIFX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -12.21% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -2.84% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -12.21% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -12.21% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -1.83% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.77% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.84% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 1.51% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.32% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 4.34% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 5.89% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 5.05% | +7.40% |