Сравнение TLYIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLYIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | -0.53% | 17.02% | 11.83% | 17.24% | -16.30% | 13.19% | 15.53% | 23.03% | -5.76% | 16.49% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TLYIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.24% против 14.06% соответственно.
TLYIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.24%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и SCHX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLYIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
TLYIX
SCHX
Сравнение TLYIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLYIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.81 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLYIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и SCHX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 3.72% | 3.70% | 3.09% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 0.15% | 2.56% | 0.27% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и SCHX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLYIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -34.33% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.02% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -25.41% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -34.33% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.59% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.00% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.64% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и SCHX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 4.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLYIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.29% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.67% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 18.33% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 17.13% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 18.13% | -5.68% |