Сравнение TLXIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -1.64% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLXIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.81% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.72%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и TISPX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLXIX
TISPX
Сравнение TLXIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.32 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.36 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и TISPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и TISPX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.29% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и TISPX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -55.16% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.11% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.48% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -33.75% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.23% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.76% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.52% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и TISPX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.34% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 18.33% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 18.05% | -2.94% |