Сравнение TLXIX с TTIIX
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund) and TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TLXIX returned 12.19%/yr vs 12.63%/yr for TTIIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и TTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 11.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLXIX имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции TTIIX немного впереди с 12.63%.
TLXIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.19%
TTIIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам TLXIX и TTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 10.83% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 11.57% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 19.39% |
Correlation
The correlation between TLXIX and TTIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 1.00 |
The correlation between TLXIX and TTIIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLXIX vs. TTIIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
TTIIX
Сравнение TLXIX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLXIX | TTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.09 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.44 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и TTIIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLXIX | TTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -31.76% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.92% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -15.12% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.49% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -31.76% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.59% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.30% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.05% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и TTIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 4.59%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLXIX | TTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.86% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 10.15% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 12.28% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.77% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.77% | -0.59% |
Сравнение комиссий TLXIX и TTIIX
И TLXIX, и TTIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и TTIIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TTIIX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 2.92% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.48% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TLXIX and TTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTIIX has higher volatility (4.86%) compared to TLXIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, TLXIX dropped -31.08% vs TTIIX's -31.76%.
TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLXIX и TTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор