PortfoliosLab logo
Сравнение TLXIX с TTIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLXIX и TTIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TLXIX и TTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
229.11%
241.67%
TLXIX
TTIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLXIX:

0.65

TTIIX:

0.65

Коэф-т Сортино

TLXIX:

0.99

TTIIX:

0.99

Коэф-т Омега

TLXIX:

1.14

TTIIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TLXIX:

0.66

TTIIX:

0.66

Коэф-т Мартина

TLXIX:

2.82

TTIIX:

2.81

Индекс Язвы

TLXIX:

3.34%

TTIIX:

3.54%

Дневная вол-ть

TLXIX:

13.81%

TTIIX:

14.64%

Макс. просадка

TLXIX:

-31.08%

TTIIX:

-31.76%

Текущая просадка

TLXIX:

-3.45%

TTIIX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, TLXIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLXIX имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции TTIIX немного впереди с 8.92%.


TLXIX

С начала года

1.49%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

-1.04%

1 год

8.93%

5 лет

11.67%

10 лет

8.52%

TTIIX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

-0.89%

1 год

9.45%

5 лет

12.35%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLXIX и TTIIX

И TLXIX, и TTIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLXIX и TTIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLXIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLXIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

TTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTIIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLXIX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.65
TLXIX
TTIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и TTIIX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TTIIX в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
2.19%2.22%2.07%2.00%1.89%1.60%2.15%2.41%1.93%2.10%2.19%2.21%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
2.16%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%2.04%2.37%2.48%2.31%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и TTIIX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TTIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.45%
-3.54%
TLXIX
TTIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и TTIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 5.59%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.59%
5.94%
TLXIX
TTIIX