PortfoliosLab logo
Сравнение TLXIX с TTIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLXIX и TTIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TLXIX и TTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLXIX:

0.77

TTIIX:

0.75

Коэф-т Сортино

TLXIX:

0.99

TTIIX:

0.97

Коэф-т Омега

TLXIX:

1.14

TTIIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TLXIX:

0.67

TTIIX:

0.65

Коэф-т Мартина

TLXIX:

2.84

TTIIX:

2.78

Индекс Язвы

TLXIX:

3.35%

TTIIX:

3.55%

Дневная вол-ть

TLXIX:

13.99%

TTIIX:

14.83%

Макс. просадка

TLXIX:

-31.08%

TTIIX:

-31.76%

Текущая просадка

TLXIX:

-1.60%

TTIIX:

-1.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLXIX показывает доходность 3.82%, а TTIIX немного выше – 3.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLXIX имеют среднегодовую доходность 8.73%, а акции TTIIX немного впереди с 9.12%.


TLXIX

С начала года

3.82%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

2.06%

1 год

10.05%

3 года

11.69%

5 лет

11.99%

10 лет

8.73%

TTIIX

С начала года

3.92%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

2.14%

1 год

10.44%

3 года

12.23%

5 лет

12.65%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Сравнение комиссий TLXIX и TTIIX

И TLXIX, и TTIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLXIX и TTIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLXIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLXIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLXIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLXIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLXIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLXIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLXIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

TTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTIIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLXIX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TLXIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLXIX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLXIX и TTIIX

Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TTIIX в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund
2.25%2.33%2.07%2.49%2.51%1.77%2.25%2.70%2.09%2.59%2.47%2.31%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund
2.11%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%2.04%2.37%2.49%2.31%

Просадки

Сравнение просадок TLXIX и TTIIX

Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, примерно равная максимальной просадке TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TTIIX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLXIX и TTIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) составляет 2.99%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...