Сравнение TLWIX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.83% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и TISCX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TLWIX
TISCX
Сравнение TLWIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.35 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.91 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и TISCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и TISCX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TISCX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и TISCX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -54.65% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.07% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -28.29% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -34.89% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -7.28% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -10.15% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.52% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и TISCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.27% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 10.23% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 18.07% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 19.32% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 19.37% | -10.29% |