PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с FASMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-2.15%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-2.02%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLWIX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции FASMX немного впереди с 6.84%.

TLWIX

1 день
0.10%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.28%
1 год
10.02%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.70%

FASMX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.38%
1 год
12.51%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FBALXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHXTLWIX с PDAHX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI

Сравнение комиссий TLWIX и FASMX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASMX в 0.62%.

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.35

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между TLWIX и FASMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и FASMX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности FASMX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.55%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.74%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и FASMX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-37.75%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-6.84%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.54%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-21.27%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.19%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.13%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.59%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и FASMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.59%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

5.90%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

9.51%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.16%

9.21%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

9.24%

-0.17%