Сравнение TLWIX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -2.15% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | -1.37% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLWIX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции FFFDX немного впереди с 6.79%.
TLWIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.70%
FFFDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и FFFDX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
TLWIX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
TLWIX
FFFDX
Сравнение TLWIX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.97 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.79 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.70 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и FFFDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и FFFDX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FFFDX в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.55% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.46% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и FFFDX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -45.53% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -6.12% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -22.58% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -22.58% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.38% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.10% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.43% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и FFFDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 2.75%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.26% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.01% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 8.26% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.81% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.95% | +0.12% |