PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.73% соответственно.

TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FASMXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHXTLWIX с PDAHX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий TLWIX и FBALX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.05

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.47

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между TLWIX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и FBALX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и FBALX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-43.57%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-8.14%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-22.89%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-26.68%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.56%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.39%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.76%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и FBALX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.19%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.77%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.94%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

12.18%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

12.75%

-3.67%