- ISIN
- US87245M8148
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции TLWIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) показал доход в 6.36% с начала года и 16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLWIX составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TLWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLWIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 1.28% | -3.60% | 4.49% | 2.27% | 0.33% | 6.36% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.89% | -1.55% | 0.52% | 2.24% | 2.81% | 0.35% | 1.98% | 2.04% | 1.19% | 0.33% | 0.39% | 13.75% |
| 2024 | 0.11% | 1.51% | 1.91% | -2.76% | 2.89% | 1.30% | 2.01% | 1.76% | 1.68% | -2.19% | 2.34% | -1.99% | 8.69% |
| 2023 | 4.95% | -2.53% | 2.59% | 0.90% | -1.00% | 2.64% | 1.75% | -1.62% | -3.07% | -1.92% | 6.10% | 4.04% | 13.06% |
| 2022 | -3.28% | -1.77% | -0.41% | -5.43% | 0.55% | -4.79% | 4.68% | -3.11% | -6.64% | 2.53% | 5.59% | -2.50% | -14.37% |
| 2021 | -0.35% | 0.76% | 0.96% | 2.49% | 0.73% | 1.06% | 0.91% | 1.14% | -2.44% | 2.59% | -1.12% | 1.78% | 8.73% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.50, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 61.29% of S&P 500 Index downside but only 53.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 53.57%
- Участие в снижении
- 61.29%
Комиссия
Комиссия TLWIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLWIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 13.52 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.47 | $1.32 | $0.64 | $0.55 | $1.06 | $0.46 | $0.41 | $0.45 | $0.02 | $0.35 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.94% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -18.73%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.72%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.72%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 6d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.61%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 4mo 2d | 7mo 25dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| TLWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -56.78% | +36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -9.10% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -18.90% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.43% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -33.92% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -10.72% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLWIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLWIX