PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87245M8148

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

29 сент. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLWIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) показал доход в 3.98% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLWIX составила 4.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TLWIX

С начала года

3.98%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

-1.86%

1 год

5.04%

3 года

4.85%

5 лет

4.54%

10 лет

4.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.86%0.89%-1.55%0.52%2.24%3.98%
20240.11%1.51%1.91%-2.76%2.89%1.30%2.01%1.76%1.68%-2.19%2.34%-5.62%4.67%
20234.95%-2.53%2.59%0.90%-1.00%2.64%1.75%-1.62%-3.06%-1.92%6.10%3.12%12.05%
2022-3.28%-1.77%-0.41%-5.43%0.55%-4.78%4.68%-3.11%-6.64%2.53%5.59%-3.18%-14.97%
2021-0.35%0.76%0.96%2.49%0.73%1.06%0.91%1.14%-2.44%2.59%-1.12%-1.30%5.44%
20200.34%-3.17%-7.42%6.52%2.80%1.82%3.23%2.86%-1.63%-1.28%6.65%2.00%12.49%
20194.70%1.54%1.51%1.91%-2.52%4.02%0.35%-0.06%0.81%1.37%1.46%1.58%17.81%
20182.53%-2.59%-0.60%-0.00%0.85%0.00%1.63%1.18%-0.12%-4.28%1.16%-3.82%-4.22%
20171.54%1.98%0.45%1.16%1.21%0.38%1.44%0.56%0.99%1.16%1.20%0.68%13.51%
2016-2.66%-0.21%4.61%0.69%0.48%0.68%2.50%0.20%0.33%-1.44%0.33%0.77%6.27%
20150.00%2.80%-0.46%0.93%0.20%-1.65%1.01%-3.92%-1.59%4.29%-0.14%-1.58%-0.37%
2014-1.64%3.18%0.14%0.63%1.74%1.30%-1.22%2.32%-2.07%1.50%1.28%-0.84%6.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLWIX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLWIX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$0.64$0.55$1.06$0.46$0.41$0.45$0.34$0.35$0.32$0.32

Дивидендный доход

6.71%6.98%3.45%3.24%5.17%2.31%2.31%2.90%2.02%2.35%2.21%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.32$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund показал максимальную просадку в 22.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.35%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.46623 авг. 2024 г.700
-18.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-12.72%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-10.28%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-10.14%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...