Сравнение TLWIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TLWIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLWIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | -0.80% | 13.75% | 8.69% | 13.06% | -14.37% | 8.73% | 13.06% | 17.96% | -3.77% | 11.56% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.19% соответственно.
TLWIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.84%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLWIX и JRLVX
TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLWIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
TLWIX
JRLVX
Сравнение TLWIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLWIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.72 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.20 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TLWIX и JRLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLWIX и JRLVX
Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLWIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund | 7.44% | 7.38% | 6.98% | 3.45% | 3.25% | 5.17% | 2.31% | 2.31% | 2.91% | 0.14% | 2.35% | 0.21% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TLWIX и JRLVX
Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -32.53% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.23% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.64% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -32.53% | +12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -6.13% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -4.61% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.36% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLWIX и JRLVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLWIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.56% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 8.84% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 15.49% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 14.74% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 15.96% | -6.88% |