PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLV.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLV.TO с XMD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

TLV.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLV.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLV.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLV.TO показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XMD.TO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции TLV.TO уступали акциям XMD.TO по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.27% соответственно.

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.36%
1 год
22.06%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий TLV.TO и XMD.TO

TLV.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

TLV.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLV.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLV.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.51

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.98

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.49

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.44

14.39

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLV.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLV.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMD.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLV.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLV.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.54

-0.67

Корреляция

Корреляция между TLV.TO и XMD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLV.TO и XMD.TO

Дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности XMD.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TLV.TO и XMD.TO

Максимальная просадка TLV.TO за все время составила -81.40%, что больше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLV.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLV.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.40%

-53.42%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-15.12%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-18.16%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

-43.40%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.54%

-7.83%

-28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.71%

-8.21%

-56.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.67%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLV.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) составляет 3.26%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что TLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLV.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

8.22%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

16.97%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

21.00%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

16.38%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.82%

-4.15%