Сравнение TLTW с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
TLTW и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 9.08% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и PHEQ
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
TLTW vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
TLTW
PHEQ
Сравнение TLTW c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 8.89 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.53 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и PHEQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и PHEQ
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и PHEQ
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -12.55% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -7.85% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.24% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -1.02% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.53% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и PHEQ
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.90% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 4.84% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 10.66% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.78% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.78% | +2.77% |