Сравнение TLTW с PBP
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - TLTW tracks the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD) while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 1.31%/yr vs 12.61%/yr for PBP. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%.
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $923.86K | $1.13M | $958.22K | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам TLTW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -5.13% |
Correlation
The correlation between TLTW and PBP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. PBP — Ранг доходности на риск
TLTW
PBP
Сравнение TLTW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.65 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 18.78 | -17.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и PBP
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -43.43% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -5.22% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -15.42% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.63% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и PBP
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 2.28% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.11% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 7.27% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 11.85% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 13.67% | -2.42% |
Сравнение комиссий TLTW и PBP
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и PBP
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and PBP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTW has higher volatility (2.28%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs PBP's -43.43%.
On 3-year performance, PBP leads with 12.61% vs 1.31% for TLTW. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBP has performed better with a 12.61% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
PBP has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 10.89% for TLTW.
TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор