PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и IVVM


2026 (YTD)202520242023
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%-8.88%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Сравнение комиссий TLTW и IVVM

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.


Доходность на риск

TLTW vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

7.89

-4.54

TLTW vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.98

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.25

-1.28

Корреляция

Корреляция между TLTW и IVVM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и IVVM

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности IVVM в 0.69%


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и IVVM

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IVVM.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-11.62%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.29%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.72%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.96%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.64%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и IVVM

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.76%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.04%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

12.91%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.82%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

9.82%

+1.73%