Сравнение TLTW с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
TLTW и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -8.88% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.47% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и IVVM
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
TLTW vs. IVVM — Ранг доходности на риск
TLTW
IVVM
Сравнение TLTW c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 7.89 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.25 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и IVVM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и IVVM
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности IVVM в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.69% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и IVVM
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -11.62% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -9.29% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.72% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.96% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.64% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и IVVM
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.76% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 6.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 12.91% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.82% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 9.82% | +1.73% |