PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и IAU


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий TLTW и IAU

TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

TLTW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.90

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.33

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.72

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.95

-6.60

TLTW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.90

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.65

-0.68

Корреляция

Корреляция между TLTW и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и IAU

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и IAU

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-45.14%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-19.18%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-11.71%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-15.98%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.23%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и IAU

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 3.46%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

10.44%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

24.15%

-18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

27.64%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.70%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

15.83%

-4.28%