Сравнение TLTW с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
TLTW и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -1.61% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и FLJJ
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
TLTW vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
TLTW
FLJJ
Сравнение TLTW c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.89 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.80 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.15 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 13.06 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.75 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и FLJJ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FLJJ
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FLJJ
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -6.91% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -3.86% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.45% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.82% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.93% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FLJJ
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.16% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 3.49% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 6.42% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.31% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.31% | +5.24% |