PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и FLJJ


Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.


TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Сравнение комиссий TLTW и FLJJ

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.


Доходность на риск

TLTW vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.80

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.15

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

13.06

-9.71

TLTW vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.75

-1.78

Корреляция

Корреляция между TLTW и FLJJ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и FLJJ

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и FLJJ

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FLJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-6.91%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-3.86%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.82%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.93%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и FLJJ

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.16%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

3.49%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

6.42%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

6.31%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

6.31%

+5.24%