Сравнение TLTW с FAAR
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. TLTW is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.58%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
TLTW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TLTW и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.36% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | -2.29% |
Correlation
The correlation between TLTW and FAAR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between TLTW and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TLTW
FAAR
Сравнение TLTW c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.52 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 15.18 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и FAAR
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, примерно равная максимальной просадке FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -18.03% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.29% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -11.54% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -6.29% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.82% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.87% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и FAAR
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 1.66%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.55% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 9.68% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 13.38% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 12.96% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.54% | -0.21% |
Сравнение комиссий TLTW и FAAR
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и FAAR
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.62% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and FAAR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to TLTW (1.66%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs FAAR's -18.03%.
On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 0.58% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
TLTW has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 9.66% for FAAR.
TLTW is categorized as Derivative Income, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор