Сравнение TLTW с DBMF
TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. TLTW is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.63%/yr vs 9.37%/yr for DBMF. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.48%.
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTW и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.48% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | -1.44% |
Correlation
The correlation between TLTW and DBMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between TLTW and DBMF shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTW vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TLTW
DBMF
Сравнение TLTW c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTW | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.48 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 16.18 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTW и DBMF
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -20.39% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -6.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.19% | -15.60% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.72% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -6.56% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.68% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и DBMF
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 2.31%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.68% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 10.00% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 12.37% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.55% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.41% | -1.06% |
Сравнение комиссий TLTW и DBMF
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и DBMF
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности DBMF в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTW and DBMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.68%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs DBMF's -20.39%.
On 3-year performance, DBMF leads with 9.37% vs 0.63% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 9.37% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 5.18% for DBMF.
TLTW is categorized as Derivative Income, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTW и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор