Сравнение TLTW с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
TLTW и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.08% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.
TLTW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и APRT
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
TLTW vs. APRT — Ранг доходности на риск
TLTW
APRT
Сравнение TLTW c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.04 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 11.67 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.99 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и APRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и APRT
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.66% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и APRT
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -14.98% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -8.70% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | 0.00% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -2.11% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.32% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и APRT
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.02% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 3.81% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 10.98% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 10.82% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 10.40% | +1.15% |