PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTW и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTW и APRT


2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
2.08%7.99%15.15%22.13%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.


TLTW

1 день
0.22%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.46%
3 года*
0.70%
5 лет*
10 лет*

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Сравнение комиссий TLTW и APRT

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.


Доходность на риск

TLTW vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 4242
Ранг коэф-та Мартина

APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTWAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.04

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

11.67

-7.94

TLTW vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTWAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.34

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.99

-1.02

Корреляция

Корреляция между TLTW и APRT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и APRT

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.66%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и APRT

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и APRT.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTWAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-14.98%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.70%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.11%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.32%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и APRT

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTWAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.02%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

3.81%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.98%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

10.82%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

10.40%

+1.15%