Сравнение TLTW с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
TLTW и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTW и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTW и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и AGGH
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
TLTW vs. AGGH — Ранг доходности на риск
TLTW
AGGH
Сравнение TLTW c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTW | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.64 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.56 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 1.52 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLTW и AGGH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и AGGH
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и AGGH
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -13.26% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.50% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -2.01% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -4.57% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.40% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и AGGH
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTW | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.87% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 3.49% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.88% | 8.56% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.57% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.57% | +2.98% |