PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTP с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLTP tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 5.25% for VGLT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.

TLTP

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTP и VGLT

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.22%5.39%-3.95%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-3.37%

Correlation

The correlation between TLTP and VGLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between TLTP and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGG
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

TLTP vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.59

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.92

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

1.96

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.19

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TLTP и VGLT

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-46.18%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.01%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-36.83%

+33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-15.06%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.68%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и VGLT

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.59%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.94%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.88%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

14.58%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

13.81%

-3.97%

Сравнение комиссий TLTP и VGLT

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и VGLT

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		13.16%12.53%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TLTP and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs VGLT's -46.18%.

On 1-year performance, TLTP leads with 6.77% vs 5.25% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 6.77% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.

TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 4.61% for VGLT.

TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.03% for VGLT.

TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTP и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор