PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTP с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. TLTP is passively managed, while PAAA is actively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 5.26% for PAAA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

TLTP

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTP и PAAA

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.22%5.39%-3.95%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%1.19%

Correlation

The correlation between TLTP and PAAA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGG
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

TLTP vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
10.83

-9.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
21.80

-20.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

6.72

-5.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

30.32

-29.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

187.65

-184.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

10.83

-9.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

6.78

-6.69

Просадки

Сравнение просадок TLTP и PAAA

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-1.04%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-0.17%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.01%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.02%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.03%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и PAAA

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.11%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

0.36%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

0.49%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

0.98%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

0.98%

+8.86%

Сравнение комиссий TLTP и PAAA

TLTP берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и PAAA

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		13.16%12.53%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTP and PAAA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTP has higher volatility (2.40%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs PAAA's -1.04%.

On 1-year performance, TLTP leads with 6.77% vs 5.26% for PAAA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 6.77% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for TLTP.

TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 4.88% for PAAA.

TLTP is categorized as Government Bonds, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: Amplify and PGIM. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.19% for PAAA.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTP и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор