PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTP с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTP с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 17.67% for SWAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности TLTP и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

TLTP

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.63%
1 год
6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTP и SWAN

2026 (YTD)20252024
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		0.22%5.39%-3.95%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%-1.33%

Correlation

The correlation between TLTP and SWAN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с TLTP:
TLTP с TLTWTLTP с TLTTLTP с TLTITLTP с VOOTLTP с FALNTLTP с ASATLTP с AGG
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

TLTP vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTP
Ранг доходности на риск TLTP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTP c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTPSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.89

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.71

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.52

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

9.93

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTP vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTP и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTPSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.89

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TLTP и SWAN

Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTPSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-31.04%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.05%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.61%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.88%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.78%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTP и SWAN

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.40%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTPSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.48%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

7.28%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

9.39%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

11.33%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.84%

12.47%

-2.63%

Сравнение комиссий TLTP и SWAN

TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTP и SWAN

Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
TLTP
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF		13.16%12.53%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTP and SWAN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs SWAN's -31.04%.

On 1-year performance, SWAN leads with 17.67% vs 6.77% for TLTP. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SWAN has performed better with a 17.67% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 2.79% for SWAN.

TLTP is categorized as Government Bonds, while SWAN is Diversified Portfolio. TLTP tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTP и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор