Сравнение TLTP с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
TLTP и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTP - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTP и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.13% | 5.39% | -3.95% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
TLTP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTP и SWAN
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
TLTP vs. SWAN — Ранг доходности на риск
TLTP
SWAN
Сравнение TLTP c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.13 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.62 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.66 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.28 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TLTP и SWAN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и SWAN
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.79% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и SWAN
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTP | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -31.04% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.05% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -5.02% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -9.06% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.86% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и SWAN
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 3.18%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTP | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.05% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 6.85% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 9.77% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 11.26% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 12.49% | -2.33% |