Сравнение TLTP с QRMI
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. TLTP is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs 9.73% for QRMI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | 5.39% | -3.95% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 3.76% | 4.11% |
Correlation
The correlation between TLTP and QRMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. QRMI — Ранг доходности на риск
TLTP
QRMI
Сравнение TLTP c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.94 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и QRMI
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -20.95% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.04% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -7.98% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.14% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и QRMI
Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TLTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 0.66% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 4.43% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 5.76% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.34% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 8.34% | +1.50% |
Сравнение комиссий TLTP и QRMI
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и QRMI
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности QRMI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and QRMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTP has higher volatility (2.40%) compared to QRMI (0.66%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.73% vs 6.77% for TLTP. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.73% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
TLTP has the higher dividend yield at 13.16%, compared with 12.19% for QRMI.
TLTP is categorized as Government Bonds, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор