Сравнение TLTP с ICOI
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. TLTP is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, TLTP returned 5.69% vs -50.72% for ICOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -26.00%.
TLTP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 2.20% | 0.02% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -26.00% | -6.51% |
Correlation
The correlation between TLTP and ICOI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. ICOI — Ранг доходности на риск
TLTP
ICOI
Сравнение TLTP c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTP | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.88 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -1.31 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTP и ICOI
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -58.10% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -58.10% | +52.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -57.42% | +56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -28.63% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 38.77% | -36.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и ICOI
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 1.81%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 14.07% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 35.69% | -30.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 49.45% | -42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 50.10% | -40.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 50.10% | -40.33% |
Сравнение комиссий TLTP и ICOI
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и ICOI
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности ICOI в 354.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 354.83% | 247.40% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 12.91% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and ICOI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (14.07%) compared to TLTP (1.81%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, TLTP leads with 5.69% vs -50.72% for ICOI. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 5.69% return vs -50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 354.83%, compared with 12.91% for TLTP.
TLTP is categorized as Government Bonds, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Bitwise. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.98% for ICOI.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор