Сравнение TLTP с ICOI
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. TLTP is passively managed, while ICOI is actively managed. Over the past year, TLTP returned 6.77% vs -42.41% for ICOI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
TLTP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.22% | -0.34% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
Correlation
The correlation between TLTP and ICOI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. ICOI — Ранг доходности на риск
TLTP
ICOI
Сравнение TLTP c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.73 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.16 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.86 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.50 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и ICOI
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -58.10% | +49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -58.10% | +52.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -55.30% | +52.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -27.43% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 36.48% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и ICOI
Текущая волатильность для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) составляет 2.40%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что TLTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 13.92% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 34.93% | -29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 49.40% | -41.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 50.41% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 50.41% | -40.57% |
Сравнение комиссий TLTP и ICOI
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и ICOI
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.16% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and ICOI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to TLTP (2.40%). In terms of maximum drawdown, TLTP dropped -8.54% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, TLTP leads with 6.77% vs -42.41% for ICOI. On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TLTP has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTP has performed better with a 6.77% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 13.16% for TLTP.
TLTP is categorized as Government Bonds, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and Bitwise. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.98% for ICOI.
TLTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор