PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с XLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments, while XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у XLUI с доходностью 4.99%.

TLTI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.98%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLUI

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.99%
6 месяцев
3.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и XLUI

2026 (YTD)2025
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.83%3.16%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		4.99%0.51%

Correlation

The correlation between TLTI and XLUI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов TLTI и XLUI

Секторы
TLTI
XLUI

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

TLTI
35.6%
XLUI

-

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
XLUI
100.0%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
XLUI

-

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
XLUI

-

Здравоохранение

TLTI
8.5%
XLUI

-

Промышленность

TLTI
8.3%
XLUI

-

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
XLUI

-

Энергетика

TLTI
3.5%
XLUI

-

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
XLUI

-

Недвижимость

TLTI
1.9%
XLUI

-

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с JXI

Доходность на риск

TLTI vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.60

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TLTI и XLUI

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-6.01%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.60%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.92%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.12%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.12%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

11.12%

+0.03%

Сравнение комиссий TLTI и XLUI

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и XLUI

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности XLUI в 12.81%

ПозицияTTM20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.31%6.33%0.57%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.81%7.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and XLUI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 6.31% for TLTI.

TLTI is categorized as Derivative Income, while XLUI is Utilities Equities. They also come from different issuers: NEOS Investments and State Street. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор