Сравнение TLTI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
TLTI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.62% | 4.31% | -4.61% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
TLTI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI и TSMY
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
TLTI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TLTI
TSMY
Сравнение TLTI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 2.59 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 3.10 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.34 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 18.33 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.59 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.16 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между TLTI и TSMY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и TSMY
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.28% | 6.33% | 0.57% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI и TSMY
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -31.15% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -15.50% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -9.44% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.82% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и TSMY
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 12.27% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 23.03% | -16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 31.08% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 33.38% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 33.38% | -21.88% |