PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.19% vs 12.34% for OMAH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности TLTI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

TLTI

1 день
0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI и OMAH

2026 (YTD)2025
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		1.07%0.25%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between TLTI and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.16

Сравнение распределения секторов TLTI и OMAH

Секторы
TLTI
OMAH

Технологии

35.6%
13.6%

Финансовые услуги

11.8%
38.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.2%

Энергетика

3.5%
10.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

TLTI
35.6%
OMAH
13.6%

Финансовые услуги

TLTI
11.8%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

TLTI
11.2%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

TLTI
10.1%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

TLTI
8.5%
OMAH
7.0%

Промышленность

TLTI
8.3%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

TLTI
4.9%
OMAH
16.2%

Энергетика

TLTI
3.5%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

TLTI
2.4%
OMAH

-

Недвижимость

TLTI
1.9%
OMAH

-

Сырьевые материалы

TLTI
1.8%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с SPTLTLTI с THYF
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

TLTI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.54

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.17

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.12

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

10.16

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.54

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.74

-0.70

Просадки

Сравнение просадок TLTI и OMAH

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-11.83%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-3.00%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.12%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.26%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.22%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и OMAH

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что TLTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.99%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

5.50%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.06%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

13.20%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

13.20%

-2.06%

Сравнение комиссий TLTI и OMAH

TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и OMAH

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.29%6.33%0.57%

Часто задаваемые вопросы

TLTI and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTI has higher volatility (2.76%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 12.34% vs 5.19% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 12.34% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 6.29% for TLTI.

They also come from different issuers: NEOS Investments and VistaShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор