Сравнение TLTI с OMAH
TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TLTI returned 5.21% vs 15.14% for OMAH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TLTI charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности TLTI и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00% | -0.54% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 6.55% |
Correlation
The correlation between TLTI and OMAH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TLTI
OMAH
Сравнение TLTI c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 5.06 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 11.94 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI и OMAH
Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -11.83% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.00% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | 0.00% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.24% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.27% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI и OMAH
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 2.47%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.80% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 5.72% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 8.18% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.88% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 12.88% | -1.87% |
Сравнение комиссий TLTI и OMAH
TLTI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI и OMAH
Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% | 0.00% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.87% | 6.33% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI and OMAH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAH has higher volatility (2.80%) compared to TLTI (2.47%). In terms of maximum drawdown, TLTI dropped -8.70% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs 5.21% for TLTI. On fees, TLTI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TLTI has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 6.87% for TLTI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and VistaShares. Their fees differ too: 0.58% for TLTI and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTI и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор