PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

TLTI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTI и FYEE

2026 (YTD)20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		0.62%4.31%-4.61%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, TLTI показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

TLTI

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.24%
1 год
0.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TLTI:
TLTI с TLTWTLTI с TLTTLTI с CSHITLTI с TLTPTLTI с BNDITLTI с THYFTLTI с NVDA
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий TLTI и FYEE

TLTI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TLTI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI
Ранг доходности на риск TLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.10

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.60

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.52

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.97

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.95

-0.94

Корреляция

Корреляция между TLTI и FYEE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI и FYEE

Дивидендная доходность TLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
TLTI
NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF		6.28%6.33%0.57%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок TLTI и FYEE

Максимальная просадка TLTI за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-18.79%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-11.60%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.26%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.40%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.21%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI и FYEE

Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что TLTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.93%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.49%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

15.88%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

14.31%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

14.31%

-2.81%