PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с MFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLTE returned 7.58%/yr vs 8.84%/yr for MFEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 31.49%.

TLTE

1 день
-1.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.90%
1 год
48.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.66%

MFEM

1 день
-1.14%
1 месяц
9.48%
С начала года
31.49%
6 месяцев
33.22%
1 год
54.64%
3 года*
23.28%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		24.39%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%6.70%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		31.49%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Correlation

The correlation between TLTE and MFEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between TLTE and MFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTE и MFEM

Секторы
TLTE
MFEM

Технологии

27.3%
23.1%

Финансовые услуги

18.9%
17.7%

Промышленность

11.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.3%

Сырьевые материалы

7.7%
15.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.8%

Энергетика

4.4%
8.7%

Недвижимость

4.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Здравоохранение

3.1%
1.7%

Технологии

TLTE
27.3%
MFEM
23.1%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
MFEM
17.7%

Промышленность

TLTE
11.7%
MFEM
12.2%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
MFEM
8.3%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
MFEM
15.1%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
MFEM
4.8%

Энергетика

TLTE
4.4%
MFEM
8.7%

Недвижимость

TLTE
4.3%
MFEM
1.1%

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
MFEM
3.5%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
MFEM
3.9%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
MFEM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с FXAIX
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.DEMFEM с FLXE.LMFEM с VWOMFEM с VOOMFEM с PRF

Доходность на риск

TLTE vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.87

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.27

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

15.72

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TLTE и MFEM

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и MFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-43.32%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.86%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.22%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-31.39%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.14%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-11.49%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.49%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и MFEM

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) имеют волатильность 8.05% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

8.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.92%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.11%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.60%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.40%

-1.00%

Сравнение комиссий TLTE и MFEM

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и MFEM

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MFEM в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.12%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.02%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TLTE and MFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFEM has higher volatility (8.47%) compared to TLTE (8.05%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs MFEM's -43.32%.

On 5-year performance, MFEM leads with 8.84% vs 7.58% for TLTE. On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TLTE has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFEM has performed better with a 8.84% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.12% for MFEM.

TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MFEM is Emerging Markets Equities. TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while MFEM tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. They also come from different issuers: Northern Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.49% for MFEM.

MFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и MFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор