PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с MFEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

TLTE и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%6.70%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.85%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.85%.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

MFEM

1 день
0.60%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.85%
6 месяцев
12.85%
1 год
35.46%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий TLTE и MFEM

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

TLTE vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.90

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.80

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.54

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Корреляция

Корреляция между TLTE и MFEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и MFEM

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности MFEM в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		2.56%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и MFEM

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, примерно равная максимальной просадке MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-43.32%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.86%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-31.39%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-9.77%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-11.67%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и MFEM

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

8.92%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.45%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.72%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.12%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.22%

-0.99%