PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLTE returned 7.43%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

TLTE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.64%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.35%
3 года*
22.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.47%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		23.54%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%-0.03%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between TLTE and KEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.89

The correlation between TLTE and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTE и KEMX

Секторы
TLTE
KEMX

Технологии

27.3%
41.2%

Финансовые услуги

18.9%
20.7%

Промышленность

11.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.4%

Сырьевые материалы

7.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Энергетика

4.4%
4.8%

Недвижимость

4.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Здравоохранение

3.1%
1.7%

Технологии

TLTE
27.3%
KEMX
41.2%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
KEMX
20.7%

Промышленность

TLTE
11.7%
KEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
KEMX
5.4%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
KEMX
3.2%

Энергетика

TLTE
4.4%
KEMX
4.8%

Недвижимость

TLTE
4.3%
KEMX
1.2%

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
KEMX
3.0%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
KEMX
2.0%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с FXAIX
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

TLTE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.40

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.13

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.97

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

19.78

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TLTE и KEMX

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-38.80%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-15.36%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.62%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-30.85%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.52%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-8.85%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.85%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и KEMX

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 7.87%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

9.80%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

19.96%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

22.44%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

18.21%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

20.94%

-2.54%

Сравнение комиссий TLTE и KEMX

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и KEMX

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.04%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLTE and KEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to TLTE (7.87%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 7.43% for TLTE. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TLTE has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.33% for KEMX.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Northern Trust and CICC. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор