Сравнение TLTE с ISCMF
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TLTE returned 21.14%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 20.12%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
TLTE
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.47%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTE и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 20.12% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -11.15% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between TLTE and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
TLTE
ISCMF
Сравнение TLTE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTE | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.31 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 5.53 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 11.85 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTE и ISCMF
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -25.42% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -5.69% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -7.62% | -9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.26% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.35% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.65% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и ISCMF
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTE | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 5.11% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 15.45% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 17.84% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.29% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.29% | +4.31% |
Сравнение комиссий TLTE и ISCMF
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и ISCMF
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.26% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTE and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTE has higher volatility (11.78%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, TLTE leads with 21.14% vs 16.78% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLTE has performed better with a 21.14% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.
TLTE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for ISCMF.
TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ISCMF is Commodities. TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.19% for ISCMF.
TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTE и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор