PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.71%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.55% соответственно.

TLTE

1 день
0.85%
1 месяц
-1.94%
С начала года
21.06%
6 месяцев
21.52%
1 год
37.50%
3 года*
21.24%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.71%

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		21.06%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between TLTE and IDOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.73

The correlation between TLTE and IDOG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTE и IDOG

Секторы
TLTE
IDOG

Технологии

33.5%
9.1%

Финансовые услуги

17.7%
11.3%

Промышленность

10.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Сырьевые материалы

7.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.8%

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.1%

Энергетика

3.7%
10.1%

Коммунальные услуги

2.9%
9.6%

Здравоохранение

2.8%
8.9%

Технологии

TLTE
33.5%
IDOG
9.1%

Финансовые услуги

TLTE
17.7%
IDOG
11.3%

Промышленность

TLTE
10.5%
IDOG
12.2%

Потребительский циклический сектор

TLTE
9.9%
IDOG
9.6%

Сырьевые материалы

TLTE
7.0%
IDOG
10.2%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.2%
IDOG
9.8%

Недвижимость

TLTE
4.1%
IDOG

-

Потребительский защитный сектор

TLTE
3.7%
IDOG
9.1%

Энергетика

TLTE
3.7%
IDOG
10.1%

Коммунальные услуги

TLTE
2.9%
IDOG
9.6%

Здравоохранение

TLTE
2.8%
IDOG
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

TLTE vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTEIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.94

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.69

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

15.54

-4.73

TLTE vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IDOG

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-37.32%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-6.47%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-13.92%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-25.31%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-37.32%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.15%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-7.90%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.95%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IDOG

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

4.86%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

10.95%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

13.88%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.69%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.18%

+1.41%

Сравнение комиссий TLTE и IDOG

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IDOG

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.23%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and IDOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (11.20%) compared to IDOG (4.86%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.55% vs 9.71% for TLTE. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.55% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.23% for TLTE.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Northern Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор