PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

TLTE и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.70% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий TLTE и IDOG

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Доходность на риск

TLTE vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.28

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.08

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

17.12

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между TLTE и IDOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IDOG

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IDOG

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-37.32%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-10.80%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-25.31%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-37.32%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-1.60%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-8.03%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.22%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IDOG

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.74%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

9.77%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.44%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.57%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.47%

+0.76%