PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 5.56%/yr for WBIF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.56% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%

Correlation

The correlation between TLTD and WBIF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.63

The correlation between TLTD and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и WBIF

Секторы
TLTD
WBIF

Финансовые услуги

32.7%
31.0%

Промышленность

13.5%
14.6%

Технологии

10.3%
19.9%

Энергетика

7.7%
2.9%

Сырьевые материалы

7.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.1%

Здравоохранение

4.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

3.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
WBIF
31.0%

Промышленность

TLTD
13.5%
WBIF
14.6%

Технологии

TLTD
10.3%
WBIF
19.9%

Энергетика

TLTD
7.7%
WBIF
2.9%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
WBIF
1.0%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
WBIF
3.4%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
WBIF
3.1%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
WBIF
10.3%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
WBIF
2.6%

Недвижимость

TLTD
0.9%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

TLTD vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.94

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.80

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.62

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

12.94

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TLTD и WBIF

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-20.29%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.60%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-17.16%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-20.29%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-20.29%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.61%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.73%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.84%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и WBIF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеют волатильность 4.23% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.11%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.63%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

12.29%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.86%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.34%

+4.47%

Сравнение комиссий TLTD и WBIF

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и WBIF

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and WBIF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to WBIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs WBIF's -20.29%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.46% vs 5.56% for WBIF. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.46% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Northern Trust and WBI. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор