PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, TLTD returned 25.06% vs 64.69% for VOLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и VOLT

2026 (YTD)20252024
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%39.69%-3.17%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between TLTD and VOLT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.58

The correlation between TLTD and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и VOLT

Секторы
TLTD
VOLT

Финансовые услуги

24.4%
0.5%

Промышленность

19.0%
47.0%

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.4%

Технологии

7.8%
12.9%

Энергетика

6.6%
4.7%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%
31.0%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
VOLT
0.5%

Промышленность

TLTD
19.0%
VOLT
47.0%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
VOLT
3.4%

Технологии

TLTD
7.8%
VOLT
12.9%

Энергетика

TLTD
6.6%
VOLT
4.7%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
VOLT

-

Недвижимость

TLTD
3.3%
VOLT

-

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

TLTD vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.99

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.71

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

6.78

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

18.99

-11.16

TLTD vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и VOLT

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-23.40%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.59%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.50%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.14%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.42%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и VOLT

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.58%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.40%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

18.29%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

21.75%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

24.55%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

24.55%

-7.97%

Сравнение комиссий TLTD и VOLT

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и VOLT

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and VOLT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to TLTD (4.58%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 25.06% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

TLTD has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Northern Trust and Tema. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор