Сравнение TLTD с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
TLTD и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTD и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.25% соответственно.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и VEGA
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
TLTD vs. VEGA — Ранг доходности на риск
TLTD
VEGA
Сравнение TLTD c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.16 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.69 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.71 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.92 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и VEGA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и VEGA
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и VEGA
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -28.37% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.32% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -22.78% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -28.37% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.52% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.83% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.80% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и VEGA
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.21% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 7.23% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 11.98% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.31% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.67% | +4.10% |