PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.25% соответственно.


TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий TLTD и VEGA

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

TLTD vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.16

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.69

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.71

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

7.92

+2.87

TLTD vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.16

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между TLTD и VEGA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и VEGA

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и VEGA

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-28.37%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.32%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-22.78%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-28.37%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.52%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.83%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.80%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и VEGA

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.21%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.23%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

11.98%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.31%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.67%

+4.10%