PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с PID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

TLTD и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTD имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции PID немного отстают с 9.01%.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий TLTD и PID

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

TLTD vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.39

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.41

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.39

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Корреляция

Корреляция между TLTD и PID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и PID

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PID в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и PID

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-66.34%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.69%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-22.97%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-46.07%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.07%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-13.12%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и PID

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.73%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

7.11%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.81%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.95%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.98%

-1.21%