PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с LKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.50%/yr vs 2.45%/yr for LKOR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции LKOR по среднегодовой доходности: 9.50% против 2.45% соответственно.

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и LKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%

Correlation

The correlation between TLTD and LKOR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.18

Over the past year, TLTD and LKOR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN

Доходность на риск

TLTD vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDLKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.95

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.40

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.41

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

3.43

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа LKOR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.12

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TLTD и LKOR

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и LKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-34.78%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.39%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-12.74%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-34.78%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.78%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-13.63%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-10.36%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.21%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и LKOR

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.41%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

5.76%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

8.00%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.90%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.22%

+3.59%

Сравнение комиссий TLTD и LKOR

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и LKOR

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности LKOR в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and LKOR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to LKOR (2.41%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs LKOR's -34.78%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.50% vs 2.45% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.50% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.08% for TLTD.

TLTD is categorized as Global Equities, while LKOR is Corporate Bonds. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.22% for LKOR.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и LKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор