PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.35%39.69%4.78%17.19%-8.48%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий TLTD и GSWO

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

TLTD vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.88

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.30

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.30

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

5.82

+4.97

TLTD vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.88

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между TLTD и GSWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и GSWO

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и GSWO

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-17.77%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.50%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.41%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.35%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.13%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и GSWO

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.67%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.24%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.63%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

12.98%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.98%

+3.79%