Сравнение TLTD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
TLTD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -8.48% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и GSWO
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
TLTD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
TLTD
GSWO
Сравнение TLTD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.88 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.30 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.30 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 5.82 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.88 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TLTD и GSWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и GSWO
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и GSWO
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -17.77% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.50% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.41% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.35% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.13% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и GSWO
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.67% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.24% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 13.63% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.98% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.98% | +3.79% |