PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. TLTD is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, TLTD returned 19.83%/yr vs 39.48%/yr for FWD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и FWD

2026 (YTD)202520242023
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%13.06%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between TLTD and FWD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.65

The correlation between TLTD and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и FWD

Секторы
TLTD
FWD

Финансовые услуги

32.7%
0.5%

Промышленность

13.5%
17.7%

Технологии

10.3%
52.6%

Энергетика

7.7%
2.6%

Сырьевые материалы

7.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
2.4%

Здравоохранение

4.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
FWD
0.5%

Промышленность

TLTD
13.5%
FWD
17.7%

Технологии

TLTD
10.3%
FWD
52.6%

Энергетика

TLTD
7.7%
FWD
2.6%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
FWD
1.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
FWD
2.4%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
FWD
6.6%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
FWD
0.8%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
FWD
1.0%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
FWD
2.6%

Недвижимость

TLTD
0.9%
FWD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

TLTD vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.16

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.78

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.86

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

20.83

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.67

-1.15

Просадки

Сравнение просадок TLTD и FWD

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-29.02%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.03%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-29.02%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.27%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.06%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.66%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и FWD

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.34%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.77%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

18.96%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

24.15%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.72%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

24.72%

-7.91%

Сравнение комиссий TLTD и FWD

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и FWD

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and FWD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to TLTD (4.34%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 19.83% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 19.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Northern Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор