PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 13.24%/yr for VIG. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TLT и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -1.75% против 13.24% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between TLT and VIG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

-0.23

The correlation between TLT and VIG shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TLT vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.80

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.61

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.32

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

9.34

-8.42

TLT vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и VIG

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-46.81%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.91%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-14.95%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-20.39%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-31.72%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-0.33%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-5.51%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и VIG

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 2.83% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.93%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.78%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

10.19%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.25%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.06%

-1.15%

Сравнение комиссий TLT и VIG

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и VIG

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TLT and VIG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.93%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs -1.75% for TLT. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.47% for VIG.

TLT is categorized as Government Bonds, while VIG is Dividend. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор