Сравнение TLT с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
TLT и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | -2.61% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 0.10% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью 0.10%.
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
UTWY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и UTWY
И TLT, и UTWY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. UTWY — Ранг доходности на риск
TLT
UTWY
Сравнение TLT c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.11 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.02 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.05 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TLT и UTWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и UTWY
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности UTWY в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.66% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и UTWY
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -18.19% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.47% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -5.33% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -7.08% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.41% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и UTWY
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.44% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 5.57% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 9.29% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.28% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 11.28% | +3.65% |