PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с USFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

TLT и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.41% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий TLT и USFR

И TLT, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

TLT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

14.37

-14.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

42.77

-42.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

10.64

-9.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

103.73

-103.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

661.88

-661.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

14.37

-14.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

8.63

-9.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

3.00

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.57

-1.31

Корреляция

Корреляция между TLT и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и USFR

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и USFR

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-1.36%

-46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.04%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-0.18%

-43.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-0.80%

-47.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

0.00%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-0.16%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.01%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и USFR

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.09%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

0.19%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

0.29%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

0.41%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

0.81%

+14.12%