Сравнение TLT с TFLO

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TLT, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TLT и TFLO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности TFLO в 4.05%

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TFLO.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.