Сравнение TLT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TLT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -1.38% против 14.02% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и IVV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. IVV — Ранг доходности на риск
TLT
IVV
Сравнение TLT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.53 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.32 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.70 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.78 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TLT и IVV составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IVV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и IVV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -55.25% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -12.06% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -24.53% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -33.90% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -6.26% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -10.85% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.53% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IVV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.30% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 9.45% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 18.31% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.89% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 18.04% | -3.11% |