Сравнение TLT с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
TLT и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и GBIL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
TLT
GBIL
Сравнение TLT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 16.02 | -16.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 81.70 | -81.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 24.00 | -23.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 200.44 | -200.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1,299.94 | -1,300.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 16.02 | -16.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 5.55 | -5.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.79 | -4.53 |
Корреляция
Корреляция между TLT и GBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GBIL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и GBIL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -0.76% | -47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -0.02% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -0.76% | -42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | 0.00% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -0.04% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 0.00% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GBIL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.08% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 0.15% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 0.25% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 0.58% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 0.47% | +14.46% |