Сравнение TLT с GBIL
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -7.75%/yr vs 3.44%/yr for GBIL. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLT charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 2.03%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
GBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.87M | $51.96M | $68.61M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 2.03% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between TLT and GBIL is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
TLT
GBIL
Сравнение TLT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 93.38 | -92.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 188.95 | -189.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2,263.03 | -2,263.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и GBIL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -0.76% | -47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.02% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -0.76% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -0.76% | -42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | 0.00% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -0.04% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GBIL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.06% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 0.14% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 0.21% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 0.58% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 0.47% | +14.36% |
Сравнение комиссий TLT и GBIL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GBIL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GBIL в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.67% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and GBIL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, GBIL leads with 3.44% vs -7.75% for TLT. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBIL has performed better with a 3.44% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.67% for GBIL.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор