PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLRY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRY с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLRY (Tilray, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, TLRY returned -49.99%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLRY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -51.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

TLRY

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.86%
6 месяцев
-55.20%
С начала года
-51.83%
1 год
-27.82%
3 года*
-36.39%
5 лет*
-49.99%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRY и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TLRY
Tilray, Inc.		-51.83%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-75.72%206.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-22.42%

Correlation

The correlation between TLRY and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.22

The correlation between TLRY and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tilray, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с SNDLTLRY с CURLFTLRY с ACBTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NU
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

TLRY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLRYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.75

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.32

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.45

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.58

-7.08

TLRY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLRY и XLE

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-71.26%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.48%

-14.98%

-64.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

-20.14%

-68.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-26.04%

-71.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-8.20%

-91.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.48%

-17.95%

-73.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.60%

5.57%

+50.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и XLE

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.10%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

16.65%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.93%

20.96%

+104.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.80%

25.87%

+68.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.30%

29.58%

+81.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и XLE

TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRY
Tilray, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

TLRY and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLRY has higher volatility (10.41%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор