Сравнение TLRIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TLRIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.70% против 0.87% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и QBDSX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TLRIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TLRIX
QBDSX
Сравнение TLRIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.60 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.87 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.43 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.17 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и QBDSX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и QBDSX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -18.38% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.09% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -7.40% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -18.38% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -8.41% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.83% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.80% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и QBDSX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.40% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 2.77% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 3.77% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.32% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.26% | +1.53% |