PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 41.53%/yr for SPMO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
2.71%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
31.11%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и SPMO

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%23.85%

Correlation

The correlation between TLN and SPMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.45

The correlation between TLN and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TLN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.24

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.98

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

3.44

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

13.01

-11.05

TLN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и SPMO

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-30.95%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-12.70%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-20.13%

-13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-1.68%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.60%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

3.35%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и SPMO

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

10.29%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

16.73%

+25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

19.48%

+36.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

19.65%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

20.48%

+29.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и SPMO

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLN and SPMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (17.27%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор